MQL4ではiSAR()関数を使うことで、パラボリックSARの値をプログラムから簡単に取得できます。この記事では、iSAR()関数の基本的な使い方から、実際に売買シグナルを出すEAの作成まで、ステップバイステップで解説していきます。

パラボリックSARとは？基本的な仕組みを理解しよう

パラボリックSAR（Stop And Reverse）は、J・ウェルズ・ワイルダーが考案したトレンドフォロー型のテクニカル指標です。「SAR」は「Stop And Reverse（ストップ・アンド・リバース）」の略で、ポジションを決済して反転させるポイントを示すという意味があります。

チャート上での見え方

パラボリックSARはチャート上に小さなドットとして表示されます。

• ドットが価格の下にある場合 → 上昇トレンド（買いシグナル）
• ドットが価格の上にある場合 → 下降トレンド（売りシグナル）

ドットが価格の上から下に（または下から上に）切り替わった瞬間が、トレンド転換のシグナルとなります。

計算式の概要

パラボリックSARの計算式は次のとおりです。

SAR = 前の期間のSAR + AF ×（EP − 前の期間のSAR）

ここで使われる2つの重要なパラメーターを押さえておきましょう。

• AF（Acceleration Factor / 加速因数）：初期値は通常0.02で、トレンドが続くたびに0.02ずつ増加し、最大値（通常0.2）まで上がります。AFが大きくなるほど、SARは価格に素早く近づきます。
• EP（Extreme Point / 極値）：現在のトレンド中の最高値（上昇トレンド時）または最安値（下降トレンド時）です。

ただし、MQL4ではiSAR()関数が自動的に計算してくれるので、計算式を自分でコーディングする必要はありません。パラメーターの意味を理解しておくだけで十分です。

iSAR()関数のシンタックスとパラメーター

iSAR()関数の定義は以下のとおりです。

double iSAR(
    string symbol,      // 通貨ペア名
    int    timeframe,   // 時間足
    double step,        // 加速因数のステップ
    double maximum,     // 加速因数の最大値
    int    shift        // バーのシフト
);

各パラメーターの詳細を表で確認しましょう。

戻り値はdouble型で、指定したバーにおけるパラボリックSARの値（価格レベル）が返されます。

基本的な使い方：SARの値を取得してみよう

シンプルな値の取得

まずは、現在のバーのパラボリックSAR値を取得して、エキスパートログに出力するシンプルな例です。

void OnTick()
{
    // 現在のバー（shift=0）のパラボリックSAR値を取得
    double sarValue = iSAR(NULL, 0, 0.02, 0.2, 0);

    // ログに出力して確認
    Print("現在のSAR値: ", DoubleToString(sarValue, Digits));
}

引数にNULLと0を指定すると、EAが稼働しているチャートの通貨ペアと時間足が自動的に使われます。stepに0.02、maximumに0.2というのがデフォルト設定です。

トレンド方向の判定

パラボリックSARで最もよく使うのが、トレンド方向の判定です。SARの値と現在の価格を比較するだけで簡単に判定できます。

void OnTick()
{
    // 1本前の確定バーのSAR値を取得（shift=1）
    double sarValue = iSAR(NULL, 0, 0.02, 0.2, 1);

    // 1本前のバーの終値を取得
    double closePrice = Close[1];

    // トレンド方向を判定
    if(closePrice > sarValue)
    {
        // SARが価格の下にある → 上昇トレンド
        Print("上昇トレンド中 | Close: ", DoubleToString(closePrice, Digits),
              " > SAR: ", DoubleToString(sarValue, Digits));
    }
    else
    {
        // SARが価格の上にある → 下降トレンド
        Print("下降トレンド中 | Close: ", DoubleToString(closePrice, Digits),
              " < SAR: ", DoubleToString(sarValue, Digits));
    }
}

ここではshift=1（1本前の確定バー）を使っている点に注目してください。shift=0の現在のバーはまだ確定していないため、シグナルがコロコロ変わってしまう可能性があります。確定したバーで判定するのが基本です。

実践：パラボリックSARで売買するEAを作ろう

ここからが本番です。パラボリックSARのトレンド転換を検出して、実際に売買注文を出すEAを作ってみましょう。

売買ロジックの考え方

SARのトレンド転換は、2本前のバーと1本前のバーのSAR値を比較して検出します。

• 買いシグナル：2本前はSARが価格の上（下降トレンド）→ 1本前はSARが価格の下（上昇トレンド）に変わった
• 売りシグナル：2本前はSARが価格の下（上昇トレンド）→ 1本前はSARが価格の上（下降トレンド）に変わった

フルサンプルEA

//+------------------------------------------------------------------+
//| パラボリックSAR転換EA                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "MQL学習サイト"
#property version   "1.00"
#property strict

// --- 入力パラメーター ---
input double SarStep     = 0.02;   // SAR加速因数ステップ
input double SarMaximum  = 0.2;    // SAR加速因数最大値
input double LotSize     = 0.1;    // 取引ロット数
input int    SlippagePts = 3;      // スリッページ（ポイント）
input int    MagicNumber = 12345;  // マジックナンバー

// --- 新バー判定用のグローバル変数 ---
datetime lastBarTime = 0;

//+------------------------------------------------------------------+
//| 新しいバーが生成されたかを判定する関数                                |
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsNewBar()
{
    datetime currentBarTime = Time[0];
    if(currentBarTime != lastBarTime)
    {
        lastBarTime = currentBarTime;
        return true;
    }
    return false;
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| 自分のEAが持つポジション数を取得する関数                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int CountMyPositions(int type)
{
    int count = 0;
    for(int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; i--)
    {
        if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
        {
            if(OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == MagicNumber)
            {
                if(OrderType() == type)
                    count++;
            }
        }
    }
    return count;
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| 指定タイプのポジションを全決済する関数                                |
//+------------------------------------------------------------------+
void ClosePositions(int type)
{
    for(int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; i--)
    {
        if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
        {
            if(OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == MagicNumber)
            {
                if(OrderType() == type)
                {
                    double closePrice;
                    if(type == OP_BUY)
                        closePrice = Bid;
                    else
                        closePrice = Ask;

                    bool result = OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(),
                                             closePrice, SlippagePts, clrNONE);
                    if(!result)
                        Print("決済エラー: ", GetLastError());
                }
            }
        }
    }
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| OnTick - メイン処理                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
    // 新しいバーが確定した時だけ処理する
    if(!IsNewBar())
        return;

    // --- パラボリックSARの値を取得 ---
    double sar1 = iSAR(NULL, 0, SarStep, SarMaximum, 1);  // 1本前のバー
    double sar2 = iSAR(NULL, 0, SarStep, SarMaximum, 2);  // 2本前のバー

    // --- 各バーの終値を取得 ---
    double close1 = Close[1];  // 1本前のバーの終値
    double close2 = Close[2];  // 2本前のバーの終値

    // --- トレンド方向を判定 ---
    bool isUpTrend1 = (close1 > sar1);   // 1本前：上昇トレンド？
    bool isDownTrend1 = (close1 < sar1); // 1本前：下降トレンド？
    bool isUpTrend2 = (close2 > sar2);   // 2本前：上昇トレンド？
    bool isDownTrend2 = (close2 < sar2); // 2本前：下降トレンド？

    // --- 買いシグナル：下降→上昇に転換 ---
    if(isDownTrend2 && isUpTrend1)
    {
        // 売りポジションがあれば決済
        if(CountMyPositions(OP_SELL) > 0)
            ClosePositions(OP_SELL);

        // 買いポジションがなければ新規エントリー
        if(CountMyPositions(OP_BUY) == 0)
        {
            int ticket = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, LotSize,
                                   Ask, SlippagePts, 0, 0,
                                   "SAR Buy Signal", MagicNumber, 0, clrBlue);
            if(ticket < 0)
                Print("買い注文エラー: ", GetLastError());
            else
                Print("買い注文成功 チケット: ", ticket);
        }
    }

    // --- 売りシグナル：上昇→下降に転換 ---
    if(isUpTrend2 && isDownTrend1)
    {
        // 買いポジションがあれば決済
        if(CountMyPositions(OP_BUY) > 0)
            ClosePositions(OP_BUY);

        // 売りポジションがなければ新規エントリー
        if(CountMyPositions(OP_SELL) == 0)
        {
            int ticket = OrderSend(Symbol(), OP_SELL, LotSize,
                                   Bid, SlippagePts, 0, 0,
                                   "SAR Sell Signal", MagicNumber, 0, clrRed);
            if(ticket < 0)
                Print("売り注文エラー: ", GetLastError());
            else
                Print("売り注文成功 チケット: ", ticket);
        }
    }
}

このEAのポイントを整理しましょう。

• IsNewBar()関数で新しいバーが確定したタイミングだけ処理を実行。ティックごとに何度も注文が飛ぶのを防ぎます。
• 2本前と1本前のSAR値を比較して転換を検出。確定バーだけを使うので安定したシグナルになります。
• 転換時に逆方向のポジションを先に決済してから新規エントリーする、ドテン（途転）方式です。
• MagicNumberを使って、このEAのポジションだけを管理しています。他のEAのポジションには干渉しません。

注意点とパフォーマンス向上のTips

加速因数パラメーターの調整

デフォルト値の step=0.02 / maximum=0.2 は万能ではありません。

• stepを小さくする（例：0.01）→ SARの反応が遅くなり、ダマシが減る反面、エントリーが遅れる
• stepを大きくする（例：0.03）→ SARの反応が速くなり、転換を早く捉えるが、ダマシが増える
• maximumを変える→ AFの上限を制御。小さくするとSARが価格に追いつくスピードが制限される

バックテストを繰り返して、対象通貨ペアと時間足に合った値を見つけましょう。

レンジ相場に弱い点を理解しよう

パラボリックSARはトレンドフォロー型の指標なので、レンジ（横ばい）相場では頻繁に転換シグナルが発生し、連続した損失（いわゆる「ダマシ」）が起きやすくなります。

対策としては、以下の方法があります。

• ADXなどのトレンド強度指標と組み合わせる（ADXが25以上のときだけ取引するなど）
• 移動平均線と併用する（移動平均線の方向とSARの方向が一致した場合のみエントリー）
• より長い時間足でトレンド方向を確認する（マルチタイムフレーム分析）

マルチタイムフレームでSARを活用する

異なる時間足のSAR値も、iSAR()関数のtimeframeパラメーターを変えるだけで簡単に取得できます。

void OnTick()
{
    // 日足のSAR値を取得（大きなトレンド方向の確認用）
    double sarDaily = iSAR(NULL, PERIOD_D1, 0.02, 0.2, 1);
    double closeDaily = iClose(NULL, PERIOD_D1, 1);

    // 1時間足のSAR値を取得（エントリータイミング用）
    double sarH1 = iSAR(NULL, PERIOD_H1, 0.02, 0.2, 1);
    double closeH1 = iClose(NULL, PERIOD_H1, 1);

    // 日足が上昇トレンド かつ 1時間足も上昇トレンドなら買いを検討
    if(closeDaily > sarDaily && closeH1 > sarH1)
    {
        Print("日足・1時間足ともに上昇トレンド → 買い検討");
    }

    // 日足が下降トレンド かつ 1時間足も下降トレンドなら売りを検討
    if(closeDaily < sarDaily && closeH1 < sarH1)
    {
        Print("日足・1時間足ともに下降トレンド → 売り検討");
    }
}

上位足のトレンド方向に順張りすることで、ダマシを大幅に減らすことができます。

まとめ

この記事で学んだポイントを整理しましょう。

• パラボリックSARは、ドットの位置でトレンド方向と転換点を示すインジケーター
• iSAR()関数は、symbol・timeframe・step・maximum・shiftの5つのパラメーターで値を取得できる
• トレンド判定は、SARの値と価格を比較するだけでシンプルに行える
• 転換シグナルは、2本前と1本前のバーでトレンド方向が変わったかどうかで検出する
• レンジ相場対策として、ADXや移動平均線、マルチタイムフレーム分析との併用が効果的

パラボリックSARは計算ロジックがシンプルなぶん、EA化しやすいインジケーターです。まずは今回のサンプルEAをストラテジーテスターで動かしてみて、パラメーターを調整したり、フィルター条件を追加したりして、自分だけの売買ロジックに育てていきましょう！

投稿 【MQL4】iSAR関数の使い方を徹底解説！パラボリックSARで売買シグナルを作ろう は 自動売買を作ろう！ に最初に表示されました。

MQL4には、ボラティリティ（価格変動の大きさ）を数値化できる便利な関数iATRが用意されています。ATR（Average True Range：アベレージ・トゥルー・レンジ）は、多くのプロトレーダーも活用している指標で、ストップロスの設定やエントリーフィルターなど、EA開発で大活躍します。

この記事では、iATR関数の基本的な使い方から、実践的なEAへの組み込み方まで、サンプルコード付きで徹底解説します！

ATR（アベレージ・トゥルー・レンジ）とは？

ATRを理解するには、まずTR（トゥルー・レンジ）を知る必要があります。TRは「そのローソク足の本当の値動き幅」を表すもので、次の3つの値のうち最も大きいものを採用します。

• 当日の高値 − 当日の安値（通常の値幅）
• 当日の高値 − 前日の終値の絶対値（上方向へのギャップを考慮）
• 当日の安値 − 前日の終値の絶対値（下方向へのギャップを考慮）

ATRは、このTRを指定した期間で平均化したものです。一般的には14期間がよく使われます。

ATRの値が大きいほど「ボラティリティが高い（値動きが激しい）」、小さいほど「ボラティリティが低い（値動きが穏やか）」と判断できます。なお、ATRはあくまで値動きの「大きさ」を示すものであり、方向（上昇・下降）は示しません。

iATR関数の基本構文

MQL4でATRの値を取得するには、iATR関数を使います。基本構文は以下の通りです。

double iATR(
    string symbol,      // 通貨ペア名
    int    timeframe,   // 時間足
    int    period,      // 平均期間
    int    shift        // シフト（何本前のバーか）
);

各引数の詳細を見ていきましょう。

基本的な使い方 ― ATR値を取得してみよう

まずは最もシンプルな使い方です。現在のチャートで14期間ATRの値を取得し、エキスパートログに出力してみましょう。

void OnTick()
{
    // 直近の確定バー（shift=1）のATR値を取得
    double atrValue = iATR(NULL, 0, 14, 1);

    // ログに出力
    Print("現在のATR(14) = ", DoubleToString(atrValue, 5));
}

ここで重要なポイントはshift=1を使っていることです。shift=0だと現在形成中のバー（まだ確定していない）の値を参照するため、ティックごとに値が変動してしまいます。EAのロジックでは、基本的にshift=1（直近の確定バー）を使うのが安定した判断につながります。

実践サンプル①：ATRベースの動的ストップロス＆テイクプロフィット

ATRの最も人気のある活用法の一つが、ボラティリティに応じてSL（ストップロス）とTP（テイクプロフィット）を動的に変える方法です。相場が激しく動いているときは広めに、穏やかなときは狭めに設定できます。

// --- 入力パラメータ ---
input int    ATR_Period    = 14;      // ATR期間
input double SL_Multiplier = 1.5;    // SLに使うATRの倍率
input double TP_Multiplier = 2.0;    // TPに使うATRの倍率
input double LotSize       = 0.1;    // ロットサイズ

void OnTick()
{
    // 既にポジションがあれば何もしない（簡略化のため）
    if(OrdersTotal() > 0) return;

    // ATR値を取得（確定バーを使用）
    double atr = iATR(NULL, 0, ATR_Period, 1);

    // ATRが0の場合は処理しない
    if(atr <= 0) return;

    // 動的なSL・TPを計算
    double sl_distance = atr * SL_Multiplier;
    double tp_distance = atr * TP_Multiplier;

    // 現在の価格を取得
    double askPrice = Ask;
    double bidPrice = Bid;

    // 買い注文の例
    double sl = askPrice - sl_distance;
    double tp = askPrice + tp_distance;

    // 小数点桁数を通貨ペアに合わせて丸める
    sl = NormalizeDouble(sl, Digits);
    tp = NormalizeDouble(tp, Digits);

    int ticket = OrderSend(
        Symbol(), OP_BUY, LotSize,
        askPrice, 3, sl, tp,
        "ATR-based SL/TP", 0, 0, clrBlue
    );

    if(ticket > 0)
    {
        Print("注文成功！ SL=", DoubleToString(sl, Digits),
              " TP=", DoubleToString(tp, Digits),
              " ATR=", DoubleToString(atr, 5));
    }
    else
    {
        Print("注文失敗: エラーコード=", GetLastError());
    }
}

この例では、ATRの1.5倍をストップロスに、2.0倍をテイクプロフィットに設定しています。こうすることで、ボラティリティが高い相場では自然とSL/TP幅が広がり、低い相場では狭まります。固定pipsのSL/TPと比べて、相場環境に柔軟に対応できるのが大きなメリットです。

実践サンプル②：ATRでボラティリティフィルターを作る

もう一つの活用法が、ボラティリティフィルターです。「ボラティリティが一定以上あるときだけトレードする」というフィルターを作ることで、値動きが小さすぎるレンジ相場でのムダなエントリーを避けられます。

// ボラティリティが十分かどうかを判定する関数
bool IsVolatilityEnough(int atrPeriod, int checkBars, double threshold)
{
    // 現在のATR
    double currentATR = iATR(NULL, 0, atrPeriod, 1);

    // 過去のATRの平均を計算
    double sumATR = 0;
    for(int i = 2; i <= checkBars + 1; i++)
    {
        sumATR += iATR(NULL, 0, atrPeriod, i);
    }
    double avgATR = sumATR / checkBars;

    // 平均に対する比率で判定
    if(avgATR <= 0) return false;

    double ratio = currentATR / avgATR;

    // 比率がしきい値以上ならボラティリティ十分と判定
    if(ratio >= threshold)
    {
        Print("ボラティリティOK: 現在ATR=", DoubleToString(currentATR, 5),
              " 平均ATR=", DoubleToString(avgATR, 5),
              " 比率=", DoubleToString(ratio, 2));
        return true;
    }

    return false;
}

// 使用例
void OnTick()
{
    // 過去20本のATR平均と比較して、0.8倍以上なら十分と判定
    if(!IsVolatilityEnough(14, 20, 0.8))
    {
        // ボラティリティが低いのでトレードしない
        return;
    }

    // ここにエントリーロジックを記述
    // ...
}

この関数は、直近のATRが過去の平均ATRに対してどの程度の比率かを計算し、指定したしきい値以上であれば「ボラティリティ十分」と判定します。レンジ相場で無駄にエントリーしてしまう問題を軽減できる、実用的なフィルターです。

iATR関数を使う際の注意点

① shift=1を基本にしよう

先ほども触れましたが、EA内でATR値をロジック判定に使うときはshift=1（直近の確定バー）を使いましょう。shift=0はティックごとに値が変わるため、バックテストとリアルトレードで結果が乖離する原因になります。

② ATR値をpipsに換算する方法

ATRの戻り値は「価格の値幅」です。pipsに換算したい場合は、以下のようにします。

double atr = iATR(NULL, 0, 14, 1);

// pipsに換算（3桁/5桁ブローカー対応）
double atrPips;
if(Digits == 3 || Digits == 5)
    atrPips = atr / (Point * 10);
else
    atrPips = atr / Point;

Print("ATR = ", DoubleToString(atrPips, 1), " pips");

多くのブローカーは5桁（例：USDJPY = 110.123）または3桁（例：USDJPY = 110.12の場合もあり）の価格表示を使っています。Digitsの値を確認してpips換算することで、どのブローカーでも正しく動作するコードになります。

③ マルチタイムフレームでの活用

iATR関数のtimeframe引数を使えば、現在のチャートとは異なる時間足のATRを取得できます。

// 日足のATRを5分足チャート上で取得
double dailyATR = iATR(NULL, PERIOD_D1, 14, 1);

// 4時間足のATRを取得
double h4ATR = iATR(NULL, PERIOD_H4, 14, 1);

Print("日足ATR=", DoubleToString(dailyATR, 5),
      " 4時間足ATR=", DoubleToString(h4ATR, 5));

例えば、5分足でスキャルピングEAを作りつつ、日足のATRでその日全体のボラティリティを確認する、という使い方ができます。上位足のボラティリティ情報を加味することで、より精度の高いトレード判断が可能になります。

まとめ

この記事では、MQL4のiATR関数を使ってATR（アベレージ・トゥルー・レンジ）を取得・活用する方法を解説しました。最後にポイントを振り返りましょう。

• ATRはボラティリティ（値動きの大きさ）を数値化した指標で、方向性は示さない
• iATR関数は4つの引数（symbol, timeframe, period, shift）で手軽にATR値を取得できる
• EAのロジックではshift=1（確定バー）を使うのが基本
• 動的SL/TPに活用すれば、相場のボラティリティに応じた柔軟なリスク管理が可能
• ボラティリティフィルターとして使えば、レンジ相場でのムダなエントリーを回避できる
• pips換算やマルチタイムフレーム対応も忘れずに実装しよう

ATRは地味に見えるかもしれませんが、EA開発においては非常に汎用性の高い指標です。ストップロス、テイクプロフィット、ロットサイズの計算、エントリーフィルターなど、さまざまな場面で活躍します。ぜひ自分のEAに組み込んで、ボラティリティを味方につけてください！

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この記事では、iCCI関数の基本的な使い方からパラメータの意味、そしてCCIのクロスを利用した実践的なEAの作成方法まで、ステップバイステップで解説していきます。

CCI（商品チャネル指数）とは？

CCIは1980年にドナルド・ランバート氏が開発したモメンタム系オシレーターです。もともとは商品先物市場向けに作られましたが、現在ではFXや株式など幅広い市場で使われています。

CCIの特徴は、RSIやストキャスティクスのように0〜100の範囲に収まるのではなく、上下に制限なく動く点です。一般的には以下の基準で判断します。

• +100を上回る：買われすぎ（上昇トレンドが強い）
• -100を下回る：売られすぎ（下降トレンドが強い）
• 0ライン：トレンドの方向転換の目安

CCIの計算式

CCIの計算式は以下の通りです。

CCI = (TP - MA) / (0.015 × MD)

// TP（ティピカルプライス）= (高値 + 安値 + 終値) / 3
// MA = TPの単純移動平均（期間N）
// MD = TPと移動平均の平均偏差
// 0.015 = CCI値の約70〜80%が±100以内に収まるように設定された定数

計算式を覚える必要はありませんが、TPをベースにしていることは頭に入れておきましょう。iCCI関数のapplied_priceパラメータに関わってきます。

iCCI関数の構文

MQL4でCCIの値を取得するには、iCCI関数を使います。構文は以下の通りです。

double iCCI(
   string       symbol,          // 通貨ペア名
   int          timeframe,       // 時間足
   int          period,          // 平均期間
   int          applied_price,   // 適用価格
   int          shift            // シフト（何本前の足か）
);

パラメータ一覧

applied_price（適用価格）の定数一覧

CCIの計算に使用する価格タイプを指定します。デフォルトのCCIではティピカルプライスが使われます。

チャート上にCCIインジケーターを表示して比較する場合は、applied_priceを同じ設定にしないと値がずれるので注意してください。標準のCCIはPRICE_TYPICALを使用しています。

基本的な使い方

まずは最もシンプルな使い方を見てみましょう。1本前の確定足のCCI値を取得してコメントに表示する例です。

void OnTick()
{
   // 1本前の確定足のCCI（期間14、ティピカルプライス）を取得
   double cciValue = iCCI(NULL, 0, 14, PRICE_TYPICAL, 1);
   
   // チャート上にCCI値を表示
   Comment("CCI(14) = ", DoubleToString(cciValue, 2));
}

ポイント：shiftに1を指定して確定足の値を使うのが基本です。0（現在の足）はティックごとに値が変動するため、売買シグナルの判定には向きません。

CCIクロスで売買するEAを作ろう

ここからが本番です。CCIが-100を下から上にクロスしたら買い、+100を上から下にクロスしたら売り、0ラインクロスで決済するEAを作成します。

トレードロジックの整理

• 買いエントリー：CCI（1本前）が-100以上 かつ CCI（2本前）が-100未満 → -100を上抜け
• 売りエントリー：CCI（1本前）が+100以下 かつ CCI（2本前）が+100超 → +100を下抜け
• 買いポジション決済：CCIが0を下回った時
• 売りポジション決済：CCIが0を上回った時

完全なEAコード

//+------------------------------------------------------------------+
//| CCI Cross EA                                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
#property strict

// 入力パラメータ
input int    CCI_Period      = 14;            // CCI期間
input double LotSize         = 0.1;           // ロットサイズ
input int    StopLoss        = 100;           // ストップロス（pips）
input int    TakeProfit      = 200;           // テイクプロフィット（pips）
input int    MagicNumber     = 20240101;      // マジックナンバー

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
   // CCI値を取得（確定足を使用）
   double cci1 = iCCI(NULL, 0, CCI_Period, PRICE_TYPICAL, 1); // 1本前
   double cci2 = iCCI(NULL, 0, CCI_Period, PRICE_TYPICAL, 2); // 2本前
   
   // 現在のポジション状態を確認
   int buyCount  = CountPositions(OP_BUY);
   int sellCount = CountPositions(OP_SELL);
   
   // --- 決済ロジック ---
   // 買いポジション保有中：CCIが0を下回ったら決済
   if(buyCount > 0 && cci1 < 0)
   {
      ClosePositions(OP_BUY);
   }
   
   // 売りポジション保有中：CCIが0を上回ったら決済
   if(sellCount > 0 && cci1 > 0)
   {
      ClosePositions(OP_SELL);
   }
   
   // --- エントリーロジック ---
   // ポジションがない場合のみエントリー
   if(buyCount == 0 && sellCount == 0)
   {
      // 買いシグナル：CCIが-100を下から上にクロス
      if(cci2 < -100 && cci1 >= -100)
      {
         double sl = (StopLoss > 0)   ? Ask - StopLoss * Point * 10 : 0;
         double tp = (TakeProfit > 0)  ? Ask + TakeProfit * Point * 10 : 0;
         
         int ticket = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, LotSize, Ask, 30, sl, tp,
                                "CCI Buy", MagicNumber, 0, clrBlue);
         if(ticket < 0)
            Print("Buy OrderSend error: ", GetLastError());
      }
      
      // 売りシグナル：CCIが+100を上から下にクロス
      if(cci2 > 100 && cci1 <= 100)
      {
         double sl = (StopLoss > 0)   ? Bid + StopLoss * Point * 10 : 0;
         double tp = (TakeProfit > 0)  ? Bid - TakeProfit * Point * 10 : 0;
         
         int ticket = OrderSend(Symbol(), OP_SELL, LotSize, Bid, 30, sl, tp,
                                "CCI Sell", MagicNumber, 0, clrRed);
         if(ticket < 0)
            Print("Sell OrderSend error: ", GetLastError());
      }
   }
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| 指定タイプのポジション数をカウント                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
int CountPositions(int type)
{
   int count = 0;
   for(int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; i--)
   {
      if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
      {
         if(OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == MagicNumber && OrderType() == type)
            count++;
      }
   }
   return count;
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| 指定タイプのポジションを全て決済                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
void ClosePositions(int type)
{
   for(int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; i--)
   {
      if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
      {
         if(OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == MagicNumber && OrderType() == type)
         {
            double closePrice = (type == OP_BUY) ? Bid : Ask;
            if(!OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), closePrice, 30, clrYellow))
               Print("OrderClose error: ", GetLastError());
         }
      }
   }
}

コードのポイント解説

① MagicNumberの活用

MagicNumberを使うことで、このEAが出した注文だけを識別できます。手動注文や他のEAの注文を誤って決済してしまう事故を防げます。

② 確定足（shift=1, 2）でクロスを検出

2本前と1本前の確定足を比較してクロスを検出しています。現在の足（shift=0）を使うと、ティックごとに値が変わるためシグナルが不安定になります。

③ 決済を逆方向ではなく0ラインで行う

CCIが0ラインをクロスした時点で決済することで、利益の取りこぼしを減らす設計になっています。もちろん、SL/TPによる自動決済も併用しています。

応用テクニック：マルチタイムフレーム分析

iCCI関数の第2引数（timeframe）を変えるだけで、上位足のCCIをフィルターとして使うことができます。例えば、日足のCCIの方向に合わせてエントリーを絞り込む手法です。

// 上位足（日足）のCCIでトレンド方向を判定
double cciDaily = iCCI(NULL, PERIOD_D1, 14, PRICE_TYPICAL, 1);

// 現在の時間足のCCIでエントリータイミングを判定
double cciCurrent1 = iCCI(NULL, 0, 14, PRICE_TYPICAL, 1);
double cciCurrent2 = iCCI(NULL, 0, 14, PRICE_TYPICAL, 2);

// 日足CCIが0以上（上昇傾向）の時だけ買いエントリー
if(cciDaily > 0 && cciCurrent2 < -100 && cciCurrent1 >= -100)
{
   // 買いエントリー処理
}

// 日足CCIが0以下（下降傾向）の時だけ売りエントリー
if(cciDaily < 0 && cciCurrent2 > 100 && cciCurrent1 <= 100)
{
   // 売りエントリー処理
}

上位足のトレンド方向に逆らわないことで、ダマシのシグナルを大幅に減らすことが期待できます。

iCCI関数を使う際の注意点

1. applied_priceの不一致に注意

チャート上に表示しているCCIインジケーターと、iCCI関数で指定したapplied_priceが異なると、値がずれます。検証時は必ず同じ設定にしましょう。標準のCCIはPRICE_TYPICALです。

2. レンジ相場での連続シグナルに注意

CCIはモメンタム指標なので、レンジ相場では±100ラインを頻繁に行き来し、ダマシが多発します。移動平均線やADXなどのトレンドフィルターを組み合わせることをおすすめします。

3. 計算に必要なバー数

CCIの計算には、指定した期間分のローソク足データが必要です。チャートのバー数が少ないと正確な値が得られません。バックテスト時は十分なヒストリカルデータを用意してください。

まとめ

今回はMQL4のiCCI関数の使い方を、基本から実践的なEA作成まで解説しました。

• iCCI関数は5つのパラメータでCCIの値を簡単に取得できる
• ±100ラインのクロスをエントリーシグナルに、0ラインクロスを決済シグナルに使うのが王道的な手法
• 確定足（shift=1以上）を使ってシグナル判定するのが安定した運用のコツ
• マルチタイムフレーム分析で上位足のトレンド方向にフィルターをかけると精度が向上する
• applied_priceはチャート上のインジケーターと合わせることを忘れずに

CCIはシンプルながら奥が深いインジケーターです。まずはサンプルEAをストラテジーテスターで動かしてみて、パラメータを変えながらCCIの振る舞いを体感してみてください！

投稿 【MQL4】iCCI関数の使い方を徹底解説！CCI（商品チャネル指数）でトレンド転換を捉えるEAを作ろう は 自動売買を作ろう！ に最初に表示されました。

この記事では、MQL4のiMACD関数の書式・引数の意味から、ゴールデンクロス・デッドクロスの判定ロジック、そして実際に動くEAのサンプルコードまで、ステップバイステップで解説します。初心者の方でも、この記事を読み終える頃にはMACDを使ったEAの原型が作れるようになるはずです。

MACDのおさらい

コードの話に入る前に、MACD（Moving Average Convergence Divergence）の基本をおさらいしておきましょう。MACDは以下の3つの要素で構成されます。

MACDの3つの構成要素

• メインライン（MACDライン）：短期EMA（通常12期間）と長期EMA（通常26期間）の差
• シグナルライン：メインラインのEMA（通常9期間）
• ヒストグラム：メインライン − シグナルラインの差をバーで表示したもの

基本的な売買シグナル

• ゴールデンクロス（買いシグナル）：メインラインがシグナルラインを下から上に抜ける
• デッドクロス（売りシグナル）：メインラインがシグナルラインを上から下に抜ける

このクロスをプログラムで検出するのが、MACD系EAの基本中の基本です。

iMACD関数の書式と引数

MQL4でMACDの値を取得するには、iMACD関数を使います。書式は以下のとおりです。

double iMACD(
   string       symbol,           // 通貨ペア名
   int          timeframe,        // 時間足
   int          fast_ema_period,  // 短期EMAの期間
   int          slow_ema_period,  // 長期EMAの期間
   int          signal_period,    // シグナルラインの期間
   int          applied_price,    // 適用価格
   int          mode,             // 取得するライン
   int          shift             // シフト（何本前のバーか）
);

各引数の詳細

modeパラメータの値

modeには以下の2つの定数を指定できます。

• MODE_MAIN（0）：MACDメインラインの値を返す
• MODE_SIGNAL（1）：シグナルラインの値を返す

なお、ヒストグラムの値は直接取得する定数がありません。メインライン − シグナルラインを自分で計算して求めます。

適用価格（applied_price）の定数一覧

特別な理由がなければ、PRICE_CLOSE（終値）を使うのが一般的です。

基本的な使い方

まずは最もシンプルな使い方を見てみましょう。現在のチャートでMACDのメインラインとシグナルラインの値を取得するコードです。

void OnTick()
{
   // 1本前の確定バーからMACDメインラインの値を取得
   double macdMain = iMACD(NULL, 0, 12, 26, 9, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN, 1);
   
   // 1本前の確定バーからシグナルラインの値を取得
   double macdSignal = iMACD(NULL, 0, 12, 26, 9, PRICE_CLOSE, MODE_SIGNAL, 1);
   
   // ヒストグラムの値を計算
   double histogram = macdMain - macdSignal;
   
   // ログに出力して確認
   Print("MACD Main: ", macdMain, " Signal: ", macdSignal, " Histogram: ", histogram);
}

ポイント：shiftに1を指定しているのは、「1本前の確定したバー」の値を取得するためです。shift=0は現在形成中のバーなので値が変動します。売買判定にはshift=1以降の確定した値を使うのが基本です。

MACDクロス判定ロジック

MACDのゴールデンクロス・デッドクロスを判定するには、1本前と2本前のバーの値を比較します。

// --- 1本前のバー（直近の確定バー）---
double macdMain1   = iMACD(NULL, 0, 12, 26, 9, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN, 1);
double macdSignal1 = iMACD(NULL, 0, 12, 26, 9, PRICE_CLOSE, MODE_SIGNAL, 1);

// --- 2本前のバー ---
double macdMain2   = iMACD(NULL, 0, 12, 26, 9, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN, 2);
double macdSignal2 = iMACD(NULL, 0, 12, 26, 9, PRICE_CLOSE, MODE_SIGNAL, 2);

// ゴールデンクロス判定：2本前ではメインがシグナル以下 → 1本前でメインがシグナルを超えた
bool goldenCross = (macdMain2 <= macdSignal2) && (macdMain1 > macdSignal1);

// デッドクロス判定：2本前ではメインがシグナル以上 → 1本前でメインがシグナルを下回った
bool deadCross = (macdMain2 >= macdSignal2) && (macdMain1 < macdSignal1);

この「2時点を比較してクロスを検出する」パターンは、移動平均線やRSIなど他のインジケーターでも応用できる重要なテクニックです。

実践！MACDクロスEAのサンプルコード

ここからは、MACDのゴールデンクロスで買い、デッドクロスで売り（ドテン方式）のEAを作ってみましょう。実際にMT4で動作する完全なコードです。

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                              MACD_Cross_EA.mq4   |
//|                        MACDクロスで売買するシンプルなEA            |
//+------------------------------------------------------------------+
#property strict

// --- 入力パラメータ ---
input int    FastEMA        = 12;          // 短期EMA期間
input int    SlowEMA        = 26;          // 長期EMA期間
input int    SignalPeriod    = 9;           // シグナル期間
input double LotSize        = 0.1;         // ロット数
input int    MagicNumber    = 20240101;    // マジックナンバー
input int    Slippage       = 3;           // スリッページ（ポイント）

//+------------------------------------------------------------------+
//| 新しいバーが形成されたか判定する関数                                |
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsNewBar()
{
   static datetime lastBarTime = 0;
   datetime currentBarTime = iTime(NULL, 0, 0);
   
   if(lastBarTime != currentBarTime)
   {
      lastBarTime = currentBarTime;
      return true;
   }
   return false;
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| 自分のEAが持つポジションの種類を返す関数                           |
//| 戻り値: 1=買いポジあり, -1=売りポジあり, 0=ポジなし                |
//+------------------------------------------------------------------+
int GetMyPosition()
{
   for(int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; i--)
   {
      if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
      {
         if(OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == MagicNumber)
         {
            if(OrderType() == OP_BUY)  return 1;
            if(OrderType() == OP_SELL) return -1;
         }
      }
   }
   return 0;
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| 自分のEAが持つポジションを全決済する関数                           |
//+------------------------------------------------------------------+
void CloseMyPositions(int posType)
{
   for(int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; i--)
   {
      if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
      {
         if(OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == MagicNumber)
         {
            if(posType == 1 && OrderType() == OP_BUY)
               OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), Bid, Slippage, clrNone);
            if(posType == -1 && OrderType() == OP_SELL)
               OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), Ask, Slippage, clrNone);
         }
      }
   }
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| メインのティック処理                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
   // 新しいバーが形成されたときだけ処理する
   if(!IsNewBar()) return;
   
   // --- MACDの値を取得 ---
   double macdMain1   = iMACD(NULL, 0, FastEMA, SlowEMA, SignalPeriod, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN, 1);
   double macdSignal1 = iMACD(NULL, 0, FastEMA, SlowEMA, SignalPeriod, PRICE_CLOSE, MODE_SIGNAL, 1);
   double macdMain2   = iMACD(NULL, 0, FastEMA, SlowEMA, SignalPeriod, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN, 2);
   double macdSignal2 = iMACD(NULL, 0, FastEMA, SlowEMA, SignalPeriod, PRICE_CLOSE, MODE_SIGNAL, 2);
   
   // --- クロス判定 ---
   bool goldenCross = (macdMain2 <= macdSignal2) && (macdMain1 > macdSignal1);
   bool deadCross   = (macdMain2 >= macdSignal2) && (macdMain1 < macdSignal1);
   
   // --- 現在のポジション状態を取得 ---
   int myPos = GetMyPosition();
   
   // --- ゴールデンクロス → 買いエントリー ---
   if(goldenCross)
   {
      // 売りポジションがあれば先に決済
      if(myPos == -1) CloseMyPositions(-1);
      
      // 買いポジションがなければ新規注文
      if(GetMyPosition() != 1)
      {
         int ticket = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, LotSize, Ask, Slippage, 0, 0,
                                "MACD GC Buy", MagicNumber, 0, clrBlue);
         if(ticket < 0)
            Print("Buy OrderSend Error: ", GetLastError());
         else
            Print("Buy Order Success! Ticket: ", ticket);
      }
   }
   
   // --- デッドクロス → 売りエントリー ---
   if(deadCross)
   {
      // 買いポジションがあれば先に決済
      if(myPos == 1) CloseMyPositions(1);
      
      // 売りポジションがなければ新規注文
      if(GetMyPosition() != -1)
      {
         int ticket = OrderSend(Symbol(), OP_SELL, LotSize, Bid, Slippage, 0, 0,
                                "MACD DC Sell", MagicNumber, 0, clrRed);
         if(ticket < 0)
            Print("Sell OrderSend Error: ", GetLastError());
         else
            Print("Sell Order Success! Ticket: ", ticket);
      }
   }
}

サンプルEAのポイント解説

• IsNewBar関数：新しいバーが形成されたときだけ処理を実行します。これにより無駄な重複注文を防ぎます。
• MagicNumber：このEAが出した注文を識別するための番号です。他のEAや手動注文と区別できます。
• ドテン方式：ゴールデンクロスで買いに転換、デッドクロスで売りに転換する仕組みです。反対ポジションを先に決済してから新規注文を出します。
• GetMyPosition関数：自分のEAが持つポジションの状態を調べる関数です。ポジション管理はEA開発で必須のテクニックです。

応用：ゼロラインフィルターでダマシを減らす

MACDクロスだけだと「ダマシ」（偽のシグナル）が多くなりがちです。精度を上げるテクニックとして、ゼロラインフィルターがあります。

考え方はシンプルです。

• 買いシグナル：ゴールデンクロス かつ MACDメインラインがゼロより下で発生したとき（底からの反転を狙う）
• 売りシグナル：デッドクロス かつ MACDメインラインがゼロより上で発生したとき（天井からの反転を狙う）

コードに組み込むなら、クロス判定の条件に1行追加するだけです。

// ゼロラインフィルター付きのゴールデンクロス判定
bool filteredGoldenCross = goldenCross && (macdMain1 < 0);

// ゼロラインフィルター付きのデッドクロス判定
bool filteredDeadCross = deadCross && (macdMain1 > 0);

たった1行の条件追加ですが、トレンドの初動を捉えやすくなり、レンジ相場でのダマシを軽減できます。バックテストで効果を確認してみてください。

注意点・よくあるつまずきポイント

1. MT4とMT5でMACDの表示が異なる

MT4のMACDインジケーターでは、メインラインがヒストグラム（バー）で表示され、シグナルラインが点線で表示されます。一方MT5では、メインラインもシグナルラインもラインで表示され、別途ヒストグラムが描画されます。見た目は違いますが、iMACD関数で取得できる値の意味は同じです。

2. ヒストグラムは自分で計算する

iMACD関数にはヒストグラムを直接取得するモードがありません。ヒストグラムが必要な場合は、以下のように計算してください。

double histogram = iMACD(NULL, 0, 12, 26, 9, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN, 1)
                 - iMACD(NULL, 0, 12, 26, 9, PRICE_CLOSE, MODE_SIGNAL, 1);

3. マルチタイムフレーム分析に使える

iMACD関数の第2引数（timeframe）を変えれば、現在のチャートと違う時間足のMACDを取得できます。例えば、5分足チャート上で1時間足のMACDを確認してフィルターに使う、といった活用が可能です。

// 1時間足のMACDメインラインを取得
double macdH1 = iMACD(NULL, PERIOD_H1, 12, 26, 9, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN, 1);

4. 引数の順番に注意

iMACD関数は引数が8つもあるため、順番を間違えやすいです。特にmodeとshiftを逆にするミスはよくあります。迷ったら公式リファレンスで確認する習慣をつけましょう。

まとめ

この記事では、MQL4のiMACD関数について以下のポイントを解説しました。

• iMACD関数は8つの引数を持ち、MACDのメインラインとシグナルラインの値を取得できる
• クロス判定はshift=1とshift=2の値を比較して行う
• EA開発では新規バー判定・マジックナンバー管理・ポジション管理関数が重要
• ゼロラインフィルターを追加するだけでダマシを軽減できる
• MT4とMT5でMACDの表示方法が異なる点に注意

今回のサンプルEAはシンプルな構成ですが、ストップロスやテイクプロフィット、トレーリングストップなどを追加していくことで、より実践的なEAに育てていくことができます。まずはバックテストで動作を確認し、少しずつカスタマイズしてみてください！

投稿 【MQL4】iMACD関数の使い方を徹底解説！MACDの値を取得してEAに組み込もう【サンプルコード付き】 は 自動売買を作ろう！ に最初に表示されました。

この記事では、iBands関数の引数の意味をひとつずつ丁寧に解説し、基本的な使い方から逆張りEAのサンプルコード、さらに応用テクニックやよくある間違いまで、徹底的にまとめました。ボリンジャーバンドをEAやインジケーターで活用したい方は、ぜひ最後まで読んでみてください。

ボリンジャーバンドとは？

ボリンジャーバンドは、アメリカの投資家ジョン・ボリンジャー氏が考案したテクニカル指標で、以下の3本のラインで構成されます。

• ミドルバンド（中間線）：単純移動平均線（SMA）そのもの
• アッパーバンド（上方バンド）：ミドルバンド ＋ 標準偏差 × n
• ロワーバンド（下方バンド）：ミドルバンド − 標準偏差 × n

ここで「n」は標準偏差の倍率で、一般的には2σ（シグマ）がよく使われます。統計的には、価格が±2σの範囲に収まる確率は約95.4%とされています。この性質を利用して、バンドの上端・下端にタッチしたら逆張りする戦略や、バンドをブレイクした方向に順張りする戦略などに活用されます。

iBands関数の基本構文

MQL4でボリンジャーバンドの値を取得するには、組み込み関数iBandsを使います。基本構文は以下のとおりです。

double iBands(
   string       symbol,           // ① 通貨ペア名
   int          timeframe,        // ② 時間足
   int          period,           // ③ 計算期間
   double       deviation,        // ④ 標準偏差の倍率
   int          bands_shift,      // ⑤ インジケーターのシフト数
   int          applied_price,    // ⑥ 適用価格
   int          mode,             // ⑦ ライン種類
   int          shift             // ⑧ シフト数（何本前のバーか）
);

戻り値はdouble型で、指定した条件のボリンジャーバンドの値（価格）が返されます。引数が8つあるため少し多く感じますが、ひとつずつ見ていけば難しくありません。

各引数の詳細解説

① symbol（通貨ペア名）

計算対象の通貨ペアを文字列で指定します。現在のチャートの通貨ペアを使いたい場合はNULLまたはSymbol()を指定します。

// 現在のチャートの通貨ペアを使う場合
iBands(NULL, ...)
iBands(Symbol(), ...)

// 別の通貨ペアを指定する場合
iBands("USDJPY", ...)

② timeframe（時間足）

計算に使う時間足を指定します。現在のチャートの時間足を使う場合は0またはPERIOD_CURRENTを指定します。

③ period（計算期間）

移動平均線の計算に使うバーの本数を指定します。一般的には20がよく使われます。期間を短くするとバンドが価格に敏感に反応し、長くすると滑らかになります。

④ deviation（標準偏差の倍率）

バンドの幅を決める標準偏差の倍率です。一般的には2.0が使われます。1.0を指定すれば±1σ、3.0なら±3σのバンドが取得できます。

⑤ bands_shift（インジケーターのシフト数）

ボリンジャーバンド全体を左右にずらす本数です。通常は0を指定します。正の値を指定するとバンドが右（未来方向）にずれます。特殊な用途でない限り0で問題ありません。

⑥ applied_price（適用価格）

計算に使う価格の種類を指定します。通常はPRICE_CLOSE（終値）を使います。

⑦ mode（ライン種類）

取得したいラインを指定します。iBands関数は1回の呼び出しで1本のラインの値しか返さないため、3本すべてを取得するには3回呼び出す必要があります。

⑧ shift（シフト数）

何本前のバーの値を取得するかを指定します。0が現在のバー（まだ確定していないバー）、1が1本前の確定済みバー、2が2本前…という意味です。

EA（自動売買）で売買判断に使う場合は、確定済みの値であるshift=1を使うのが一般的です。shift=0は現在足の値なのでティックごとに変動し、判断がブレやすくなるためです。

基本的な使用例

まずは最もシンプルな例として、現在のチャートで期間20・偏差2.0のボリンジャーバンド3本の値を取得してみましょう。

void OnTick()
{
   // 1本前の確定足でボリンジャーバンドの値を取得
   double upper = iBands(NULL, 0, 20, 2.0, 0, PRICE_CLOSE, MODE_UPPER, 1);
   double middle = iBands(NULL, 0, 20, 2.0, 0, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN,  1);
   double lower = iBands(NULL, 0, 20, 2.0, 0, PRICE_CLOSE, MODE_LOWER, 1);

   // ログに出力して確認
   Print("Upper: ", upper, " | Middle: ", middle, " | Lower: ", lower);
}

このコードでは、3つのiBands呼び出しでmode引数だけを変えて、上方バンド・中間線・下方バンドの3つの値をそれぞれ取得しています。それ以外の引数はすべて同じ値を指定します。

実践サンプル：ボリンジャーバンド逆張りEA

ここでは、ボリンジャーバンドの±2σを使ったシンプルな逆張りEAを作ってみましょう。ロジックは以下のとおりです。

• 買いエントリー：1本前の終値がロワーバンド（-2σ）を下回ったら買い
• 売りエントリー：1本前の終値がアッパーバンド（+2σ）を上回ったら売り
• 決済：ミドルバンドに到達したら決済

//+------------------------------------------------------------------+
//| ボリンジャーバンド逆張りEA                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
#property strict

// 入力パラメーター
input int    BB_Period    = 20;     // ボリンジャーバンドの期間
input double BB_Deviation = 2.0;    // 標準偏差の倍率
input double Lots         = 0.1;    // ロット数
input int    Slippage     = 3;      // スリッページ
input int    MagicNumber  = 12345;  // マジックナンバー

//+------------------------------------------------------------------+
//| OnTick関数                                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
   // ボリンジャーバンドの各ラインを取得（1本前の確定足）
   double upper  = iBands(NULL, 0, BB_Period, BB_Deviation, 0, PRICE_CLOSE, MODE_UPPER, 1);
   double middle = iBands(NULL, 0, BB_Period, BB_Deviation, 0, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN,  1);
   double lower  = iBands(NULL, 0, BB_Period, BB_Deviation, 0, PRICE_CLOSE, MODE_LOWER, 1);

   // 1本前の終値
   double prevClose = Close[1];

   // 現在のポジション数を確認
   int buyCount  = CountOrders(OP_BUY);
   int sellCount = CountOrders(OP_SELL);

   // --- エントリーロジック ---
   // 買いエントリー：終値がロワーバンドを下回った
   if(buyCount == 0 && prevClose < lower)
   {
      int ticket = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, Lots, Ask, Slippage, 0, 0,
                             "BB Buy", MagicNumber, 0, clrBlue);
      if(ticket < 0)
         Print("Buy OrderSend Error: ", GetLastError());
   }

   // 売りエントリー：終値がアッパーバンドを上回った
   if(sellCount == 0 && prevClose > upper)
   {
      int ticket = OrderSend(Symbol(), OP_SELL, Lots, Bid, Slippage, 0, 0,
                             "BB Sell", MagicNumber, 0, clrRed);
      if(ticket < 0)
         Print("Sell OrderSend Error: ", GetLastError());
   }

   // --- 決済ロジック：ミドルバンドに到達したら決済 ---
   for(int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; i--)
   {
      if(!OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)) continue;
      if(OrderSymbol() != Symbol() || OrderMagicNumber() != MagicNumber) continue;

      // 現在のバーのミドルバンドを取得（決済判断用）
      double currentMiddle = iBands(NULL, 0, BB_Period, BB_Deviation, 0, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN, 0);

      if(OrderType() == OP_BUY && Bid >= currentMiddle)
      {
         if(!OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), Bid, Slippage, clrBlue))
            Print("Buy OrderClose Error: ", GetLastError());
      }
      else if(OrderType() == OP_SELL && Ask <= currentMiddle)
      {
         if(!OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), Ask, Slippage, clrRed))
            Print("Sell OrderClose Error: ", GetLastError());
      }
   }
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| 指定タイプのポジション数をカウントする関数                          |
//+------------------------------------------------------------------+
int CountOrders(int orderType)
{
   int count = 0;
   for(int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; i--)
   {
      if(!OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)) continue;
      if(OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == MagicNumber && OrderType() == orderType)
         count++;
   }
   return count;
}

このEAのポイントをまとめます。

• エントリー判断はshift=1（確定足）を使い、値がブレないようにしています
• 決済判断はshift=0（現在足）を使い、リアルタイムの価格とミドルバンドを比較しています
• CountOrders関数でポジション数を確認し、同方向に重複エントリーしないようにしています
• MagicNumberを使うことで、他のEAのポジションと区別しています

応用テクニック

複数のσを同時に使う

ボリンジャーバンドの±1σ、±2σ、±3σを同時に取得すれば、より細かい分析が可能です。deviation引数を変えるだけで実現できます。

// ±1σ
double upper1 = iBands(NULL, 0, 20, 1.0, 0, PRICE_CLOSE, MODE_UPPER, 1);
double lower1 = iBands(NULL, 0, 20, 1.0, 0, PRICE_CLOSE, MODE_LOWER, 1);

// ±2σ
double upper2 = iBands(NULL, 0, 20, 2.0, 0, PRICE_CLOSE, MODE_UPPER, 1);
double lower2 = iBands(NULL, 0, 20, 2.0, 0, PRICE_CLOSE, MODE_LOWER, 1);

// ±3σ
double upper3 = iBands(NULL, 0, 20, 3.0, 0, PRICE_CLOSE, MODE_UPPER, 1);
double lower3 = iBands(NULL, 0, 20, 3.0, 0, PRICE_CLOSE, MODE_LOWER, 1);

たとえば「±1σの範囲内ならレンジ相場と判断し取引を控える」「±3σにタッチしたら強い逆張りシグナル」といった使い方ができます。

バンド幅でボラティリティを判定する

アッパーバンドとロワーバンドの差を計算すれば、バンド幅（ボラティリティの目安）が分かります。

double upper  = iBands(NULL, 0, 20, 2.0, 0, PRICE_CLOSE, MODE_UPPER, 1);
double lower  = iBands(NULL, 0, 20, 2.0, 0, PRICE_CLOSE, MODE_LOWER, 1);

// バンド幅を計算
double bandWidth = upper - lower;

// バンド幅をポイント単位に変換（通貨ペアの桁数に応じて調整）
double bandWidthPoints = bandWidth / Point;

// ボラティリティ判定の例
if(bandWidthPoints < 200)
{
   Print("スクイーズ状態（低ボラティリティ）：バンド幅 = ", bandWidthPoints, " points");
   // → この後のブレイクアウトに備える
}
else if(bandWidthPoints > 500)
{
   Print("エクスパンション状態（高ボラティリティ）：バンド幅 = ", bandWidthPoints, " points");
   // → トレンドフォロー戦略を検討
}

バンドが極端に狭くなった状態（スクイーズ）は、その後大きなトレンドが発生する前兆とされています。バンドが急激に広がった状態（エクスパンション）はトレンドが発生中であることを示します。

よくある間違いと注意点

shift=0は未確定の値

最も多い間違いのひとつが、shift=0の値でエントリー判断をしてしまうことです。shift=0は現在のバー（まだローソク足が確定していない状態）の値なので、ティックが来るたびに値が変わります。

エントリー条件にはshift=1（確定済みのバー）を使うようにしましょう。バックテストとリアルトレードの結果が大きくずれる原因にもなります。

MODE定数の取り違え

iBands関数のmode引数で使う定数と、iMACD関数などの他のインジケーター関数のmode定数は名前が似ていても意味が異なる場合があります。iBandsではMODE_MAIN（0）、MODE_UPPER（1）、MODE_LOWER（2）の3つを使います。

特にMODE_MAINはiMACD関数でも使われる定数ですが、iBandsではミドルバンド（移動平均線）を意味します。関数ごとにどの定数がどのラインを表すか確認しましょう。

マルチタイムフレームでの注意

timeframe引数に現在のチャートと異なる時間足を指定すると、上位足のボリンジャーバンドを取得できます。しかし、いくつか注意点があります。

// 1時間足チャートで日足のボリンジャーバンドを取得
double dailyUpper = iBands(NULL, PERIOD_D1, 20, 2.0, 0, PRICE_CLOSE, MODE_UPPER, 1);

• 上位足のデータが十分にダウンロードされていないとエラーや不正確な値が返されることがあります
• 上位足のshift=0は上位足の現在のバーを指すため、確定タイミングがチャート時間足とは異なります
• バックテストでは「全ティック」モデルを使わないとマルチタイムフレームの値が正しく取得できない場合があります

まとめ

この記事では、MQL4のiBands関数について、基本構文から各引数の詳細、実践的なEAサンプル、応用テクニックまで解説しました。最後にポイントを整理します。

• iBands関数は8つの引数を持ち、ボリンジャーバンドの値をdouble型で返す
• mode引数でMODE_MAIN（中間線）、MODE_UPPER（上方バンド）、MODE_LOWER（下方バンド）を切り替える
• 3本のラインを取得するにはiBandsを3回呼び出す必要がある
• エントリー判断にはshift=1（確定足）を使うのが基本
• deviation引数を変えることで、±1σ/±2σ/±3σなど複数のバンドを簡単に取得できる
• バンド幅の計算でボラティリティの判定（スクイーズ・エクスパンション）にも活用できる

iBands関数はシンプルながらも応用範囲が広い関数です。まずは基本的な使い方をマスターし、他のテクニカル指標と組み合わせたり、エントリー条件を工夫したりして、自分だけのEA開発に挑戦してみてください！

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